안녕하세요! ETF 고급편 마지막 시간입니다. 오늘은 ETF 포트폴리오의 성과를 분석하고 리스크를 효과적으로 관리하는 고급 기법에 대해 알아보겠습니다. 최신 성과 지표부터 스트레스 테스트, 머신러닝을 활용한 전략까지 함께 살펴볼까요?1. 고급 포트폴리오 성과 지표 분석 📈샤프 비율(Sharpe Ratio) 너머의 성과 지표소르티노 비율(Sortino Ratio): 하방 리스크만 고려한 성과 지표칼마 비율(Calmar Ratio): 최대 낙폭 대비 수익률 측정정보 비율(Information Ratio): 벤치마크 대비 초과 수익의 일관성 측정팩터 모델을 활용한 성과 분석파마-프렌치 3팩터 모델: 시장, 사이즈, 가치 팩터로 ETF 성과 분해카하트 4팩터 모델: 모멘텀 팩터 추가 분석알파(α) 분석: 시장..
